Bringen Sie mit Künstlicher Intelligenz Ihr Aktien- und Anleihenportfolio nach vorne
Transparent Zuverlässig Innovativ
Bekannt aus Zeitung, Radio und Fernsehen
Über Aledius
Aledius ist ein deutscher inhabergeführter Vermögensmanager und Hedge Fund-Spezialist, der sich für wohlhabende Personen und institutionelle Anleger auf mathematisch, makroökonomisch getriebene Investitionen in öffentliche Wertpapiere, in Devisen sowie die Rohstoffmärkte spezialisiert hat.
Aledius verfolgt einen ausschließlich quantitativen Ansatz, der u.a. künstliche Intelligenz und technische Analyse mit Stimmungs- und Nachrichtenanalyse kombiniert.
Wir haben den Anspruch, das Vermögen unserer Klienten primär vor Wertverfall zu schützen und durch Fokussierung auf die Risikominimierung eine langfristige Überrendite zu erzielen.
Was wir tun
Aledius hat das Ziel, eine positive Überrendite gegenüber dem weltweiten Gesamtmarkt zu generieren. Aledius verfolgt einen ausschließlich quantitativen Top-Down-Ansatz, der künstliche Intelligenz, Machine Learning und technische Analyse mit Stimmungs- und Nachrichtenanalyse kombiniert.
D.h. Aledius analysiert zuerst den Gesamtmarkt, im zweiten Schritt verschiedenen Sektoren und im letzten Schritt Einzeltitel. Der Fokus liegt auf der Erzielung einer langfristigen Überrendite („Alpha“) durch kontinuierliche Minimierung des einzugehenden Risikos.
So konnten wir u.a. im besonders herausfordernden Kapitalmarktjahr 2022 relevante Referenzmärkte wie beispielsweise den Weltmarkt, US-Markt und den US-Technologieindex um bis zu 14,89%, 16,57%, respektive 30,1% schlagen.
Unser Modell verwendet drei zentrale Inputs – Preis, Volumen und Volatilität – um die wahrscheinliche tägliche Handelsspanne für jede öffentlich gehandelte Anlageklasse zu bestimmen. Hierzu analysiert Aledius historische und aktuelle Preis- und Marktinformationen mit Hilfe von statistischen und quantitativen Ansätzen sowie prädiktiver Verfahren, um Anomalien zu identifizieren und daraus folgend Chancen zu realisieren.
Der Prozess basiert auf der Analyse der dynamischen Geschichte der Märkte. Unserer Meinung nach sind drei Faktoren für die Vorhersage künftiger Finanzmarktrenditen am wichtigsten: Wirtschaftswachstum, Inflation und Geldpolitik. Aledius verfolgt diese auf Basis der jährlichen Veränderungsrate (d. h. der 2. Ableitung), um das Gesamtbild besser zu verstehen, und stellt sich dann die grundlegende Frage: Ziehen Wachstum und Inflation an oder kühlen sie ab – und wie verhält sich die Geldpolitik dazu?
Dabei kombiniert Aledius die klassische Fundamentalanalyse und Intermarketanalyse mit modernen mathematischen und statistischen Verfahren, um global attraktive Investments zu identifizieren und umzusetzen. Zusätzlich zu unserem Fundamentalresearch verfügen wir über ein proprietäres Risk Range Signaling-Modell, das Elemente der Verhaltenspsychologie einbezieht, um dabei zu helfen, bessere Kauf- und Verkaufsentscheidungen über verschiedene Anlageklassen hinweg zu treffen.
Hierzu untersucht Aledius historische und aktuelle Preis- und Marktinformationen zu Positionierungen der Anleger mit Hilfe von statistischen und quantitativen Ansätzen sowie prädiktiver Verfahren, um Anomalien zu identifizieren und daraus folgend Chancen zu realisieren. Der Realisierung einer Chance in eine konkrete Handelsaktivität muss ein Tradeable Effect vorausgehen.
Ein Tradeable Effect muss neben der zuerst erkannten Preis- oder Marktanomalie eine statistische Signifikanz aufweisen, darf nicht zufallsverteilt oder inkonsistent sein, sowie wirtschaftlich und/oder makroökonomisch in einer gewissen Art erklärbar sein.
Aledius´ Kernkompetenz ist die durchweg eigene Algorithmik. Dabei nutzt Aledius zahlreiche, auch alternative, Datenquellen unterschiedlicher Herkunft, und lässt jene eine Vielzahl von eigenen Analysemethodiken durchlaufen, welche ihre Potentiale in der proprietären Strategie „EUS.Quant“ entfalten.
Das herausragende Merkmal dieser Investmentstrategie liegt im umfangreichen, datenbasierten Risikomanagement. Dadurch sollen signifikante Verlustrisiken begrenzt werden, ohne die langfristigen Ertragschancen zu mindern.
Aktuelles
Wer wir sind
Unser Team verfügt über ein tiefgehendes Wissen im Bereich der Aktien und aktiengebundenen Wertpapiere globaler Unternehmen. Um erfolgreiche Investments zu realisieren, kombinieren wir die fundamentale Aktienauswahl mit proprietären Analysemethoden, die auf einem strengen Risikomanagement basieren.
Aledius analysiert Unternehmen aus den Bereichen Kommunikation, Verbraucher, Energie, Finanzen, Gesundheitswesen, Industrie, Medien und Unterhaltungstechniken sowie Technologie.
Innerhalb der Strategie fokussiert sich Aledius branchenübergreifend auf an den US- und Europäischen Börsen gelistete Unternehmen und ETFs (Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe), die zum einen innerhalb ihrer Unternehmens- oder Branchenausrichtung breit diversifiziert und zugleich wachstumsorientiert ausgerichtet sind und zum anderen langfristige, nachhaltige Ertragschancen aufweisen.
Die Allokation umfasst ebenso Anlagen in defensiv sowie in offensiv ausgerichtete Unternehmen und ETFs. Investments in so genannte Trendunternehmen oder Trendbranchen können vorübergehend den Investmentansatz abrunden und zu Ertragschancen beitragen. Betrachtet man die Kursentwicklung der meisten Unternehmen in den Trendbranchen, sind diese meist durch kurz- bis mittelfristig hohe Kursgewinne geprägt.
Dabei erfolgt die Asset Allokation dynamisch und risikoadjustiert, so dass u.a. keine Klumpenrisiken durch zu hohe sektorielle Gewichtungen oder stark positiv korrelierte Werte entstehen (siehe max. Positionsgrößen pro Einzeltitel, ETF und Sektor).
Innerhalb der Strategie wird sich ausschließlich „long“ (steigende Kurse) in Einzelaktien und ETFs ausgerichtet. Dabei beträgt die Haltedauer einer Position meist nicht mehr als 90 Handelstage. Die Handlungsentscheidungen werden autonom getroffen, vom Portfoliomanagement unseres Partners Inno-Invest umgesetzt und erfüllen die oben genannten Rahmenbedingungen.
Die Strategie agiert vorwiegend in „weniger volatilen“ Marktphasen. Diese Phasen machen rund 95% der Handelszeit aus. Weit mehr als 35 Mio. Handelsentscheidungen täglich erfolgen auf Basis oben beschriebener quantitativer Echtzeitanalyse der Parameter.
Unser Team für festverzinsliche Wertpapiere und Makroökonomie verwendet Makro- und relative Wertstrategien, um erfolgreich an den Weltmärkten zu agieren. Um nachhaltig zu performen, verbindet Aledius quantitative Ansätze mit Grundlagenrecherche und langjähriger Expertise und Erfahrung.
Das Team handelt in einem streng analytischen Rahmen. Dabei bringt Aledius seine Expertise im Bereich der Rolle der Zentralbanken und Partnerschaften mit führenden Makroforschungsunternehmen ein – dies stets im Einklang von globalen Makroansichten, Geldpolitik und der Überschneidung von öffentlichen und proprietären Daten. Unser Team erstellt, analysiert und bewertet kontinuierlich neue Ansätze mit qualitativen und quantitativen Methodiken. Der Fokus liegt auf Zinssätzen, Währungen, Staatsanleihen und Inflation.
Hierbei werden neben Preisdaten, auch Sentimentdaten, Orderflüsse, Optionsaktivitäten und weitere Parameter berücksichtigt. Des Weiteren ist die Strategie in der Lage auf Tick-Basis (kleinste zeitliche Handelseinheit) Kauf- oder Verkaufssignale zu erzeugen. Dabei kommen nicht selten um die 1,5 Mio. Rechenoperationen pro Signal zusammen.
Neben den genannten ETFs werden weitere Informationen, wie beispielsweise sogenannte Risiko- oder Sektorspreads, verwendet und in der Analyse inkludiert. Somit werden makroökonomische Zusammenhänge, wie beispielsweise über Risiko oder Sektorspreads abgebildet, berücksichtigt und durch spezifische Markttechnik, sowie einer Auswahl an ML-, KI-Algorithmen oder auch klassischen Klassifikationsverfahren und Regressionen komplementiert.
Kurzfristige Trades innerhalb der Strategie sind, je nach Marktlage, durchaus möglich, und auch neben mittelfristigen Investitionen, im adäquaten Umfang, vorgesehen. Es kann im Rahmen des Entscheidungsprozesses durchaus vorkommen, dass Kursgewinne eines Titels realisiert werden, um diese auf ermäßigter Basis wieder zurückzukaufen. Für potenzielle Trades beträgt die Gewichtung des dafür vorgesehenen Volumens maximal 6,25 Prozent des investierten Kapitals. Die Handlungsentscheidungen werden autonom getroffen, vom Portfoliomanagement unseres Partners Inno-Invest umgesetzt und erfüllen die oben genannten Rahmenbedingungen.
Alexander Brehm
Vor der Gründung der Aledius war Alexander fünf Jahre im Investment Banking, in den Bereichen Mergers & Acquisitions („M&A“) und Real Estate Transaction Advisory tätig. Dabei betreute er verschiedene europäische und US-amerikanische börsennotierte Unternehmen sowie Privatunternehmen.
Nach seiner Arbeit in London und Berlin kehrte er 2015 wieder nach Frankfurt zurück, wobei er u.a. als Portfoliomanager begann, sich quantitativen Kapitalmarktmodellen zu widmen.
Alexander ist ein leidenschaftlicher Leser und Researcher von Unternehmens- und Marktdaten und besitzt einen Abschluss in Wirtschaftwissenschaften mit dem Schwerpunkt Finance & Risk Manamagent von der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Benedikt Sturm
Vor der Gründung der Aledius war Benedikt vier Jahre in einer mathematisch geprägten Unternehmensberatung in den Bereichen Predictive Maintenance und kombinatorische Optimierung als Datenanalyst und Softwareentwickler tätig und betreute zahlreiche DAX- und MDAX-Kunden.
Als leidenschaftlicher Mathematiker liebt Benedikt in jeder Hinsicht neue Herausforderungen. In seiner (wenigen) Freizeit treibt er gerne Sport und trainiert abendlich auf seinen baldigen Marathonstart in Frankfurt hin.
Benedikt hat einen Abschluss in Mathematik mit dem Schwerpunkt Finanznumerik von der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Mit Alexander gastiert er als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management für Künstliche Intelligenz & Machine Learning.
Partner
Unsere Publikationen
In unseren regelmäßig erscheinenden Marktkommentaren thematisieren wir wichtige Marktgegebenheiten und geben einen Ausblick auf den möglichen weiteren Verlauf des Marktes.
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